Optimización de Portafolios con Excel, R, Python y ChatGPT
Teoría de carteras de Markowitz. Optimiza portafolios de acciones y ETFs c/ Solver, fPortfolio, yfinance, PyPortfolioOpt
Optimización de Portafolios con Excel, R, Python y ChatGPT free download
Teoría de carteras de Markowitz. Optimiza portafolios de acciones y ETFs c/ Solver, fPortfolio, yfinance, PyPortfolioOpt
Descripción Actualizada del Curso: "Optimización de Portafolios con Excel, R, Python y ChatGPT"
¡Bienvenidos a la versión más reciente y completa de nuestro curso de Gestión de Carteras de Inversión! Ahora renovado con el título "Optimización de Portafolios con Excel, R, Python y ChatGPT", este curso representa la vanguardia en la optimización de carteras de inversión, combinando herramientas clásicas y tecnologías de punta.
Lo Nuevo en Esta Versión:
Ampliación de Portafolios a Optimizar: Ahora, el curso cubre cinco tipos de portafolios con datos reales y actualizados, incluyendo acciones de EE.UU., México, diversas bolsas de Europa, un portafolio de ETFs, y un ambicioso portafolio internacional de 30 activos expresados en 6 diferentes monedas. Esta expansión ofrece una experiencia de aprendizaje más rica y diversa, adecuada tanto para los mercados emergentes como para los desarrollados.
Integración de ChatGPT: Incorporamos ChatGPT como una herramienta asistente clave. Utilízalo para obtener los tickers de los activos de manera eficiente y para generar código en Python, facilitando enormemente el proceso de análisis y optimización de portafolios.
Nueva Sección con las Bibliotecas yfinance y PyPortfolioOpt de Python: Incorporamos una nueva sección en la que aprenderás a obtener datos directamente de Yahoo Finance utilizando yfinance, y a optimizar el portafolio y construir gráficos de la frontera eficiente y la línea de mercado de capitales con el paquete PyPortfolioOpt. Este módulo adicional enriquece aún más el contenido del curso, brindando habilidades prácticas y aplicadas en el mundo real.
Actualización de Contenidos y Tareas: Además de las tareas existentes, hemos agregado nuevas asignaciones para la optimización de un portafolio de ETFs, la estimación del Value at Risk (VaR), y la optimización de un portafolio de acciones internacionales con diferentes monedas complementando así la experiencia de aprendizaje práctico.
¿Qué obtienes con el curso?
Un instructor con Ph.D. de una universidad top en su área de conocimiento comprometido con tu formación. Respondo las preguntas el mismo día, incluso Domingos.
Todos los archivos de Excel, el código fuente en R, el código de Python, prompts de ChatGPT y soluciones a las tareas.
Metodología práctica, llevándote paso a paso en la construcción y optimización de portafolios.
Más de 65 sesiones, incluyendo presentaciones magistrales, tutoriales interactivos y evaluaciones desafiantes.
Nueve tareas con solución.
Accede a recursos como documentos teóricos y enlaces externos a páginas donde puedes obtener datos.
Una sección introductoria a R, para que todos, independientemente de su experiencia previa en programación, puedan seguir el ritmo.
Para Quién es Este Curso:
Este curso es ideal para estudiantes universitarios y profesionales en áreas numéricas que buscan profundizar en el análisis financiero y la gestión de carteras de inversión.
Inscríbete Hoy:
Experimenta la calidad de nuestro contenido con una clase modelo y únete a una comunidad de aprendizaje dinámica y en constante crecimiento. ¡Inscríbete ahora y comienza tu viaje hacia la maestría en la optimización de carteras de inversión con las herramientas más actuales y eficaces del mercado! ¡Nos vemos en clase!
